Модель Фурье скользящего среднего (Fourier MA)
Модель Фурье скользящего среднего (Fourier MA) объединяет структуру ошибок скользящего среднего (MA) с членами ряда Фурье — парами синуса и косинуса — для улавливания сложных или высокочастотных сезонных закономерностей во временных рядах. Она особенно полезна, когда сезонный период является длинным или нерегулярным, что делает классическую параметризацию сезонной ARIMA невыполнимой.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-ma-model
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Модель Фурье-ARIMAЭконометрика↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →