Модель случайных эффектов со структурными разрывами

Модель случайных эффектов со структурными разрывами расширяет стандартную оценку панельных данных со случайными эффектами, допуская один или несколько разрывов, при которых коэффициенты наклона или дисперсии ошибок изменяются во времени. Она сочетает обнаружение структурных изменений (например, Бай-Паррон) с оценщиком случайных эффектов на основе обобщенного метода наименьших квадратов (GLS), производя оценки параметров, специфичные для режима, сохраняя при этом прирост эффективности от объединения индивидуальных вариаций как случайных выборок из общего распределения.