Тест на коинтеграцию Хатэми-Дж с двумя структурными сдвигами
Тест на коинтеграцию Хатэми-Дж, предложенный Абдулнассером Хатэми-Дж в 2008 году, проверяет наличие долгосрочной равновесной зависимости между интегрированными временными рядами, допуская до двух неизвестных структурных разрывов в коинтегрирующем векторе. Он расширяет предыдущие подходы с одним разрывом, позволяя как константе, так и коэффициентам наклона регрессии коинтеграции смещаться в двух эндогенно определяемых точках разрыва, что делает его особенно подходящим для экономических и финансовых данных, охватывающих периоды крупных институциональных или политических изменений.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест на коинтеграцию (Йохансен / Энгл-Грейнджер)Эконометрика↔ сравнить
- Тест Грегори-Хансена на коинтеграцию с изменением режимаЭконометрика↔ сравнить
- Lee-Strazicich TestЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →