Системный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)
Системный GMM для панельных данных — это двухфакторный GMM-оценщик для динамических панельных данных, который объединяет разностное уравнение (использующее лаги уровней в качестве инструментов) с уравнением уровней (использующим лаги разностей в качестве инструментов). Разработанный Бланделлом и Бондом (1998) на основе работы Ареллано и Бовера (1995), он является предпочтительным инструментом, когда лаги зависимой переменной обладают высокой персистентностью или индивидуальные эффекты велики.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
+ ещё 5
Источники
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-system-gmm
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ сравнить
- Разностный GMM (оценщик АрреланоЭконометрика↔ сравнить
- Оценщик GMM на панельных данных по методу Арельяно-БондаЭконометрика↔ сравнить
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ сравнить
- Модель с фиксированными эффектами панелиЭконометрика↔ сравнить
- Модель случайных эффектов для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →