Авторегрессионная модель (AR)
Авторегрессионная модель порядка p — AR(p) — выражает текущее значение временного ряда как линейную функцию p наиболее недавних прошлых значений плюс ошибка белого шума. Это основной строительный блок семейства моделей временных рядов Бокса-Дженкинса, широко используемый для прогнозирования стационарных экономических и финансовых рядов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Источники
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Модель ARMA (авторегрессионная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ compare
- Модель скользящего среднего (MA)Эконометрика↔ compare
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →