Оценщик инструментальных переменных Андерсона-Хсиао

Оценщик инструментальных переменных (IV) Андерсона-Хсиао — это метод последовательной оценки динамических панельных моделей, включающих лагированную зависимую переменную в качестве регрессора. Предложенный Теодором Андерсоном и Ченгом Хсиао в 1981 году, он устраняет смещение Никелла, возникающее при исключении фиксированных эффектов путем первого дифференцирования, путем использования в качестве инструмента лагированной зависимой переменной, взятой с лагом на два периода назад (во времени) в уровнях или разностях.