Панельный тест KSS
Панельный тест KSS инвертирует нулевую гипотезу тестов на единичный корень: он проверяет, являются ли переменные стационарными (стационарность — нулевая гипотеза) против нестационарных (единичный корень — альтернативная гипотеза). Этот комплементарный подход, предложенный Квятковски и др. (1992) и расширенный на панели Хадри (2000), обеспечивает робастность при использовании совместно с тестами на единичный корень, такими как Panel DF-GLS. Совместное применение обоих тестов снижает риск ошибочных выводов о персистентности переменных.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-kss
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Кросс-секционный ARDLЭконометрика↔ compare
- Тест на коинтеграцию МакиЭконометрика↔ compare
- Панельный DF-GLSЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →