Структурная векторная авторегрессия (SVAR)

Структурная векторная авторегрессия (SVAR) — это многомерная модель временных рядов, разработанная Кристофером Симсом (1980), которая расширяет редуцированную форму VAR путем наложения экономически обоснованных идентификационных ограничений на одновременные взаимосвязи между переменными. SVAR позволяет исследователям выделять ортогональные структурные шоки и отслеживать их причинно-следственные динамические эффекты с помощью импульсных откликов и разложения дисперсии ошибок прогноза, что делает ее краеугольным камнем современной эмпирической макроэкономики.