Тест Эллиотта-Ротенберга-Стокса (ERS) на оптимальность в точке

Тест Эллиотта-Ротенберга-Стокса (ERS) на оптимальность в точке, представленный в их основополагающей статье в Econometrica 1996 года, является почти эффективной параметрической процедурой для проверки наличия единичного корня в унивариантном временном ряду. Применяя сначала обобщенный метод наименьших квадратов (GLS) с детерминированным трендом при тщательно выбранном значении, близком к единице, а затем вычисляя статистику типа отношения правдоподобия, он достигает мощности, близкой к гауссовому пределу мощности — что делает его одним из самых мощных тестов на единичный корень, доступных прикладным эконометристам.