Кросс-квантилограмма

Кросс-квантилограмма расширяет концепцию кросс-коррелограммы на пары квантилей двух временных рядов, измеряя зависимость на различных уровнях квантилей. Предложенная Линтоном и Уангом (Linton and Whang, 2012), она улавливает, как шоки на определенных уровнях квантилей в одном ряду связаны с движениями в другом, что позволяет проводить анализ асимметричной зависимости. Этот подход особенно ценен, когда корреляции рисков падения и роста существенно различаются.