BEKK-GARCH: Моделирование многомерной условной волатильности
BEKK-GARCH, предложенная Engle и Kroner (1995), является многомерной спецификацией GARCH, которая моделирует изменяющуюся во времени условную ковариационную матрицу системы рядов финансовых доходностей. Названная в честь Baba, Engle, Kraft и Kroner, она представляет собой доминирующую структуру для количественной оценки переливов волатильности и динамических корреляций между несколькими активами или рынками одновременно, широко используемую финансовыми экономистами и риск-менеджерами с середины 1990-х годов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/bekk-garch
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Финансы↔ сравнить
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ сравнить
- Модель векторной авторегрессии (VAR)Эконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →