Фактор инфляции дисперсии (VIF)

Фактор инфляции дисперсии (VIF) — это скалярная диагностическая статистика, предложенная Дональдом Марквардтом (1970), которая количественно определяет, насколько дисперсия оцененного коэффициента регрессии увеличивается из-за линейной зависимости — мультиколлинеарности — между предикторами в модели обычного метода наименьших квадратов. Он регулярно применяется в эконометрике, социальных науках и биомедицинских исследованиях всякий раз, когда аналитики подозревают, что две или более независимые переменные движутся вместе достаточно тесно, чтобы дестабилизировать оценки коэффициентов.