Тест Хаусмана для моделей с меняющимися во времени параметрами

Тест Хаусмана для моделей с меняющимися во времени параметрами (time-varying parameter Hausman test) расширяет классический тест спецификации Хаусмана (Hausman, 1978) на модели, коэффициенты которых могут изменяться со временем. Он сравнивает эффективную оценку (например, МНК или ОНК при предположении о постоянстве параметров) с состоятельной оценкой из модели с меняющимися во времени параметрами, используя разницу между ними для обнаружения нестабильности параметров или эндогенности в динамических условиях.