Bayesian Dynamic Panel Data Model
Bayesian dynamic panel data model extends standard dynamic panel models — which include a lagged dependent variable to capture state dependence — by estimating all parameters within a Bayesian framework. Prior distributions are combined with the likelihood to yield a full posterior distribution over model parameters, enabling probabilistic inference and coherent uncertainty quantification even in short panels.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Hsiao, C., Pesaran, M. H., & Tahmiscioglu, A. K. (2002). Maximum likelihood estimation of fixed effects dynamic panel data models covering short time periods. Journal of Econometrics, 109(1), 107–150. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00143-9 ↗
- Arellano, M., & Bonhomme, S. (2007). Robust priors in nonlinear panel data models. Econometrica, 77(2), 489–536. DOI: 10.1920/wp.cem.2007.0707 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/bayesian-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ compare
- Байесовский анализ панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Байесовская модель случайных эффектовЭконометрика↔ compare
- Модель Байесовского векторного авторегрессионного анализа (BVAR)Эконометрика↔ compare
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами панелиЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →