Оценка методом динамического обыкновенного наименьших квадратов (DOLS)
Динамический МНК (DOLS) — это оценка коинтегрирующей регрессии, предложенная Стоком и Уотсоном (Stock and Watson, 1993), которая позволяет восстановить долгосрочную взаимосвязь между переменными I(1). Она дополняет статическую регрессию опережающими и запаздывающими значениями продифференцированных регрессоров, параметрически корректируя смещение эндогенности, так что долгосрочный коэффициент может быть оценен методом обыкновенных наименьших квадратов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/dols-estimator
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Оценщик Augmented Mean Group (AMG)Эконометрика↔ сравнить
- Оценщик с усреднением по группам при общих коррелированных эффектах (CCEMG)Эконометрика↔ сравнить
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ сравнить
- Тесты на коинтеграцию в панельных данных (Педрони, Као, Вестерлунд)Эконометрика↔ сравнить
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →