Тест Frees на перекрестную зависимость для панельных данных

Тест Frees, представленный Эдвардом Фризом в 1995 году, является непараметрической диагностической процедурой для обнаружения перекрестной зависимости в панельных данных. Он предназначен для ситуаций, когда N (количество единиц) велико, а T (временные периоды) умеренно, что делает его стандартной проверкой перед оценкой, предшествующей применению методов регрессии на панельных данных, которые предполагают перекрестную независимость. Прикладные экономисты и специалисты в области социальных наук регулярно используют его для проверки того, разделяют ли единицы в панели общие шоки или пространственные связи.