Байесовская NARDL: Нелинейная ARDL с байесовской оценкой
Байесовская NARDL объединяет фреймворк нелинейной авторегрессионной распределенной задержки (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag — NARDL) Шин, Ю и Гринвуд-Ниммо (2014) с байесовским апостериорным выводом. Она моделирует асимметричную долгосрочную коинтеграцию — позволяя положительным и отрицательным шокам регрессора иметь различные равновесные эффекты — при этом учитывая априорные знания и формируя полные апостериорные распределения для всех параметров, включая разрыв асимметрии.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/bayesian-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ compare
- Байесовский ARDL-тест на коинтеграциюЭконометрика↔ compare
- Байесовская модель векторной коррекции ошибок (Bayesian VECM)Эконометрика↔ compare
- Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Эконометрика↔ compare
- Panel NARDLЭконометрика↔ compare
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →