Тест Квандта-Эндрюса на неизвестные структурные сдвиги
Тест Квандта-Эндрюса, формализованный Эндрюсом (1993), обнаруживает структурные сдвиги в регрессионных параметрах, когда дата сдвига неизвестна априори. Он перебирает все возможные даты сдвига в усеченной внутренней части выборки, вычисляет статистику Вальда (или LM/LR) для каждой даты и сообщает о супремуме этих статистик. Прикладные экономисты и аналитики временных рядов используют его для проверки стабильности коэффициентов во всем окне оценки без необходимости указывать, когда произошел сдвиг.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/quandt-andrews-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест Бай-Перрона на множественные структурные сдвигиЭконометрика↔ сравнить
- Тест Чау на структурный сдвигЭконометрика↔ сравнить
- Тест CUSUM: Обнаружение нестабильности параметров в регрессионных моделяхЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →