Модель структурной векторной авторегрессии с изменяющимися во времени параметрами (TVP-SVAR)

Модель структурной векторной авторегрессии с изменяющимися во времени параметрами (TVP-SVAR) расширяет классические структурные VAR-модели, позволяя как коэффициентам приведённой формы, так и матрице структурного воздействия непрерывно изменяться во времени. Оцениваемая с помощью байесовского метода Монте-Карло по схеме цепей Маркова (MCMC), она позволяет улавливать меняющиеся механизмы передачи шоков и гетероскедастичную волатильность, что делает её основным инструментом в эмпирической макроэкономике в условиях изменения режимов политики и экономических взаимосвязей.