Тест на единичный корень augmented Dickey-Fuller (ADF)
Тест Augmented Dickey-Fuller (ADF) является наиболее широко используемым тестом на единичный корень — то есть, на то, является ли временной ряд нестационарным и требует ли он дифференцирования перед моделированием. Предложенный Дэвидом Дики и Уэйном Фуллером в 1979 году и расширенный Саидом и Дики в 1984 году для рядов с автокорреляцией высшего порядка, он регрессирует изменение ряда на его лаговый уровень плюс лаговые разности и проверяет, равен ли коэффициент при лаговом уровне нулю.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Источники
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Тест на коинтеграцию (Йохансен / Энгл-Грейнджер)Эконометрика↔ compare
- Тест на стационарность KPSSЭконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона (PP) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →