Regression modelEconometrics / time series
Байесовский системный GMM
Байесовский системный GMM объединяет оценщик обобщенного метода моментов Бланделла-Бонда для динамических панельных данных с байесовской иерархией приоров и вероятностным выводом.
Читать метод полностью
Только для участников
ВойтиВойдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Chib, S., & Ramamurthy, S. (2010). Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models. Journal of Econometrics, 155(1), 19–38. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.003 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/bayesian-system-gmm
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ сравнить
- Разностный GMM (оценщик АрреланоЭконометрика↔ сравнить
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ сравнить
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ сравнить
- Системный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →