Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрыв
Тест Зивота-Эндрюса (ZA) — это тест на единичный корень, который эндогенно определяет наиболее вероятное местоположение одного структурного разрыва во временном ряду. В отличие от стандартного теста ADF, он не требует от исследователя предварительного указания времени возникновения разрыва, что делает его устойчивым к сдвигам режима, обусловленным данными, таким как изменения политики, финансовые кризисы или крупные экономические события.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
+ ещё 30
Источники
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест на коинтеграцию Энгла-ГрэнджераЭконометрика↔ сравнить
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →