Тест причинности по Грейнджеру Доладо-Люткеполя

Тест Доладо-Люткеполя (DL), предложенный Доладо и Люткеполем (1996), представляет собой модифицированную процедуру Вальда для проверки причинности по Грейнджеру в векторных авторегрессионных (VAR) системах, переменные которых могут быть интегрированными или коинтегрированными. Путем подгонки VAR немного более высокого порядка, чем необходимо, и ограничения статистики Вальда первыми p блоками лагов, тест восстанавливает стандартное асимптотическое распределение хи-квадрат без необходимости предварительной проверки на коинтеграцию или преобразования к форме коррекции ошибок.