Квантильная АРДЛ (Авторегрессионная распределенная лаговая модель)

QARDL (Квантильная авторегрессионная распределенная лаговая модель) объединяет квантильную регрессию с моделированием ARDL для оценки условных взаимосвязей в различных точках распределения, выявляя гетерогенные краткосрочные и долгосрочные эффекты. Предложенная Koenker и Xiao (2006) и усовершенствованная Cho et al. (2015), она улавливает, как влияние объясняющих переменных на результаты варьируется по квантилям, что важно для понимания поведения хвостов распределения и его влияния на распределение в целом, а не только средних эффектов.