Нелинейный тест Йохансена на коинтеграцию
Нелинейный тест Йохансена на коинтеграцию расширяет классическую модель Йохансена для обнаружения долгосрочных равновесных взаимосвязей между интегрированными временными рядами, когда процесс корректировки является нелинейным. Используя ранговые преобразования, подход тестирует коинтеграцию без предположения о линейном механизме коррекции ошибок, что делает его пригодным для экономических взаимосвязей, характеризующихся асимметричной или пороговой динамикой.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной формеФинансы↔ сравнить
- Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Эконометрика↔ сравнить
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →