Тест Грегори-Хансена на коинтеграцию с изменением режима
Тест Грегори-Хансена, предложенный Алланом Грегори и Брюсом Хансеном в 1996 году, расширяет стандартную структуру коинтеграции Энгла-Грейнджера, допуская наличие одного неизвестного структурного разрыва в коинтеграционной зависимости. Он предназначен для исследователей, которые предполагают, что долгосрочное равновесие между интегрированными переменными могло измениться в какой-то момент в течение выборочного периода, и которые хотят проверить коинтеграцию, не предполагая заранее дату разрыва.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на коинтеграцию (Йохансен / Энгл-Грейнджер)Эконометрика↔ compare
- Тест на коинтеграцию Хатэми-Дж с двумя структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
- Тест на единичный корень Живота-Эндрюса с одним структурным разрывомЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →