Неограниченная регрессия MIDAS
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) — это регрессионная структура, разработанная для работы со смешанными частотами данных — когда объясняющие переменные поступают с разными частотами выборки (например, ежемесячный ВВП смешивается с ежедневными доходностями акций). Предложенная Гиселсом и коллегами (2007), она устраняет ограничительные полиномиальные ограничения структуры лагов исходного подхода MIDAS, позволяя полнее использовать информацию высокой частоты. Эта гибкость делает ее идеальной для оперативного прогнозирования (nowcasting) и экономического прогнозирования в реальном времени.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASЭконометрика↔ compare
- GARCH-MIDASЭконометрика↔ compare
- Локальные проекцииЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →