Регрессия с плавной переходной функцией для панельных данных

Модели регрессии с плавной переходной функцией для панельных данных (PSTR) описывают нелинейные панельные зависимости, где коэффициенты плавно (а не резко) переходят между режимами по мере того, как переходная переменная пересекает пороговые значения. Предложенная Gonzalez et al. (2005), она расширяет одномерные модели авторегрессии с плавной переходной функцией (STAR) на панельные данные, улавливая постепенные сдвиги в экономическом поведении. Этот подход реалистичен, когда издержки корректировки вызывают плавные (а не внезапные) смены режимов.