ARIMA-модель со структурными сдвигами
ARIMA-модель со структурными сдвигами расширяет стандартную ARIMA-структуру, явно идентифицируя и учитывая один или несколько резких сдвигов в уровне, тренде или динамике временного ряда. Вместо того чтобы применять единый набор ARIMA-параметров ко всей выборке, она подбирает отдельные ARIMA-спецификации для каждого режима, определяемого обнаруженными датами сдвигов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Тест Бай-Перрона на множественные структурные сдвигиЭконометрика↔ compare
- Тест Чау на структурный сдвигЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →