Робастная модель SARIMA
Робастная SARIMA расширяет классическую структуру сезонной ARIMA, заменяя стандартный критерий наименьших квадратов робастной функцией потерь — такой как M-оценка, — чтобы выбросы и инновации с тяжёлыми хвостами в сезонных временных рядах не искажали оценки параметров или не делали прогнозы недействительными.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Робастная регрессияСтатистика↔ compare
- Модель SARIMAЭконометрика↔ compare
- Сезонная корректировка X-13ARIMA-SEATSЭконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →