Модель векторной авторегрессии со структурными сдвигами

Модель векторной авторегрессии (VAR) со структурными сдвигами расширяет стандартную структуру векторной авторегрессии (VAR), позволяя матрицам коэффициентов и ковариации ошибок изменяться в одну или несколько неизвестных дат сдвига. Она предназначена для многомерных временных рядов, в которых экономические отношения резко меняются из-за смены политики, финансовых кризисов или крупных структурных событий.