GJR-GARCH (Асимметричный GARCH)
GJR-GARCH — это вариант модели условной волатильности GARCH, который учитывает асимметричное влияние отрицательных шоков на волатильность с помощью индикаторной переменной. Модель была предложена Глостеном, Джаганнатаном и Ранклом (1993), а тесно связанная пороговая формулировка — Закояном (1994).
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
+ ещё 1
Источники
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/gjr-garch
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Эконометрика↔ сравнить
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Экспоненциальный GARCH (EGARCH)Эконометрика↔ сравнить
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ сравнить
- TBATSЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →