Тест Филлипса-Перрона на единичный корень с изменяющимися во времени параметрами
Тест Филлипса-Перрона (ПП) на единичный корень с изменяющимися во времени параметрами (TVP-PP) расширяет классический тест Филлипса-Перрона, допуская изменение авторегрессионного коэффициента с течением времени. Он обнаруживает стохастическую нестационарность в рядах, устойчивость которых может меняться в зависимости от режимов или периодов, обеспечивая более надежные выводы при подозрении на структурные изменения в процессе генерации данных.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест на стационарность KPSSЭконометрика↔ сравнить
- Тест Филлипса-Перрона (PP) на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест на единичный корень Живота-Эндрюса с одним структурным разрывомЭконометрика↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →