Тест DF-GLS: тест на единичный корень Дики-Фуллера с устранением тренда методом обобщенных наименьших квадратов (GLS)
Тест DF-GLS, предложенный Эллиоттом, Ротенбергом и Стоком (1996), представляет собой модифицированную дополненную процедуру Дики-Фуллера, которая применяет устранение тренда методом обобщенных наименьших квадратов (GLS) перед стандартной регрессией на единичный корень. Удаляя детерминированные компоненты при локальной альтернативе, а не при нулевой гипотезе, тест достигает почти оптимальной мощности для обнаружения стационарности временных рядов, что делает его предпочтительным тестом на единичный корень в прикладной эконометрике при наличии тренда или константы.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на единичный корень augmented Dickey-Fuller (ADF)Эконометрика↔ compare
- Тест Эллиотта-Ротенберга-Стокса (ERS) на оптимальность в точкеЭконометрика↔ compare
- Тест на стационарность KPSSЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →