Модель АР с структурными сдвигами
Модель авторегрессии (АР) со структурными сдвигами расширяет стандартный авторегрессионный каркас, позволяя начальному члену и авторегрессионным коэффициентам изменять значения в одну или несколько неизвестных дат сдвига. Каждый режим между последовательными точками сдвига управляется собственными параметрами АР, отражая резкие изменения в динамике временного ряда, вызванные кризисами, изменениями политики или другими шоками.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Авторегрессионная модель (AR)Эконометрика↔ compare
- ARIMA-модель со структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
- Модель векторной авторегрессии со структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
- Модель коррекции ошибок вектора со структурными сдвигами (SB-VECM)Эконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →