Панельная модель EGARCH — Экспоненциальная GARCH для панельных данных
Панельная модель EGARCH расширяет экспоненциальную модель GARCH Нельсона (1991) на панельный параметр, позволяя условной дисперсии асимметрично изменяться во времени для каждой поперечной единицы. Логарифмическая спецификация обеспечивает неотрицательность дисперсии без ограничений на параметры, а член рычага различает, усиливают ли отрицательные шоки волатильность больше, чем положительные шоки равной величины.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ compare
- Панельная модель DCC-GARCHЭконометрика↔ compare
- Панельная модель GARCHЭконометрика↔ compare
- Панельная модель TGARCH (Threshold GARCH для панельных данных)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →