Тест на единичный корень в панельных данных Бройтунга

Тест Бройтунга, предложенный Йоргом Бройтунгом в 2000 году, является непараметрическим тестом на единичный корень в панельных данных, предназначенным для определения того, имеют ли все объекты выборки в сбалансированной панели общий единичный корень. В отличие от конкурирующих тестов первого поколения, он избегает членов коррекции смещения, зависящих от выбора лага или оценки ширины полосы пропускания ядра, тем самым сохраняя локальную мощность при однородной альтернативе. Он широко используется в макроэконометрике и финансах, когда исследователь подозревает однородность между объектами выборки в авторегрессионной структуре.