Тест на причинность по дисперсии
Тест на причинность по дисперсии определяет, вызывают ли шоки в одной переменной изменения условной дисперсии (волатильности) другой переменной, отличные от причинности на уровне среднего. Введенный Ченгом и Нг (Cheung and Ng, 1996), он выявляет переливы волатильности и эффекты заражения — что крайне важно для управления рисками и понимания взаимозависимостей на финансовых рынках. Этот подход стал стандартным при изучении передачи шоков между классами активов и географическими регионами.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/causality-in-variance-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Компонентная GARCHЭконометрика↔ сравнить
- DCC-MIDASЭконометрика↔ сравнить
- GARCH-MIDASЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →