Тест Грэнджера на причинность с использованием преобразования Фурье
Тест Грэнджера на причинность с использованием преобразования Фурье расширяет классическую основу причинности Грэнджера путем встраивания низкочастотных членов Фурье в уравнение VAR, что позволяет причинно-следственной связи постепенно меняться со временем без необходимости предварительного определения исследователем количества или местоположения структурных сдвигов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
+ ещё 1
Источники
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-granger-causality
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест Фурье на единичный корень ADFЭконометрика↔ сравнить
- Тест на коинтеграцию ARDL с Фурье-преобразованиемЭконометрика↔ сравнить
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Гриновская причинность с учетом структурных сдвиговЭконометрика↔ сравнить
- Тест причинности Тода-ЯмамотоЭконометрика↔ сравнить
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →