Метод моментов для квантильной регрессии

Метод моментов для квантильной регрессии (Method of Moments Quantile Regression) объединяет оценку на основе моментов (GMM) с квантильной регрессией для оценки параметров распределения при одновременном учете эндогенности, панельной структуры и динамических зависимостей. Предложенный Koenker (2004) и развитый Machado и Mata (2005), он позволяет проводить анализ распределения (а не только регрессию на среднее) в сложных условиях, таких как динамические панели и контексты инструментальных переменных. Этот подход эффективен для понимания гетерогенности эффектов воздействия и политических мер.