Критерий Q Льюнга-Бокса для автокорреляции

Критерий Q Льюнга-Бокса — это диагностический критерий типа «портманто», предложенный Льюнгом и Боксом (1978) для оценки того, является ли группа автокорреляций в последовательности остатков временного ряда совместно нулевой. Он широко используется для оценки адекватности подобранных моделей временных рядов — особенно моделей ARIMA — путем проверки того, демонстрируют ли остаточные значения какую-либо систематическую структуру. Критерий применим в эконометрике, финансах и любой области, которая опирается на моделирование временных данных.