Разностный GMM с структурными разрывами
Разностный GMM со структурными разрывами расширяет оценку разностного GMM по Арреллано-Бонду для динамических панельных данных, где процесс генерации данных смещается в одной или нескольких неизвестных точках разрыва. Явно включая индикаторы разрывов или допуская параметры, специфичные для режимов, оценщик избегает смещенных коэффициентов и недействительных моментных условий, которые возникают, когда структурное изменение игнорируется в стандартной подгонке разностного GMM.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ compare
- Разностный GMM (оценщик АрреланоЭконометрика↔ compare
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ compare
- Анализ панельных данных со структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
- Системный метод GMM с учетом структурных разрывовЭконометрика↔ compare
- Системный ОММ (Арельяно-Бовер / Бланделл-Бонд)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →