Regression modelEconometrics / time series

Разностный GMM с структурными разрывами

Разностный GMM со структурными разрывами расширяет оценку разностного GMM по Арреллано-Бонду для динамических панельных данных, где процесс генерации данных смещается в одной или нескольких неизвестных точках разрыва. Явно включая индикаторы разрывов или допуская параметры, специфичные для режимов, оценщик избегает смещенных коэффициентов и недействительных моментных условий, которые возникают, когда структурное изменение игнорируется в стандартной подгонке разностного GMM.

Применить в EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Источники

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Упоминается в

ScholarGateStructural Break Difference GMM (Structural Break Difference Generalized Method of Moments). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-difference-gmm · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026