Обобщенный метод моментов (GMM)
Обобщенный метод моментов — это универсальный эконометрический оценщик, который восстанавливает параметры из популяционных условий моментов, введенный Ларсом Питером Хансеном в 1982 году. Он широко используется для оценивания с помощью инструментальных переменных, динамических панельных моделей (оценщик Ареллано-Бонда) и в приложениях временных рядов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/gmm-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия методом наименьших квадратов в два этапа (2SLS / IV)Эконометрика↔ compare
- Метод инструментальных переменных (ИП) для причинно-следственного выводаЭкономика здравоохранения↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Модель регрессии с цензурированием ТобітаЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →