Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)
Модель Экспоненциальной GARCH (EGARCH), предложенная Нельсоном (1991), расширяет стандартную структуру GARCH путем моделирования логарифма условной дисперсии. Это гарантирует, что дисперсия всегда положительна без ограничений на параметры, и, что особенно важно, позволяет отрицательным и положительным шокам оказывать асимметричное воздействие на волатильность — улавливая известный эффект рычага на финансовых рынках.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
+ ещё 20
Источники
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/egarch-model
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Эконометрика↔ сравнить
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Эконометрика↔ сравнить
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ сравнить
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Эконометрика↔ сравнить
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →