Модель Фурье-ВАР
Модель Фурье-ВАР расширяет стандартное векторное авторегрессионное (ВАР) представление, заменяя фиксированные детерминированные члены тригонометрическими компонентами Фурье, что позволяет константе (и опционально тренду) постепенно и плавно изменяться во времени. Это устраняет необходимость предварительного определения количества, времени или формы структурных сдвигов в многомерной системе временных рядов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-var-model
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест на коинтеграцию ARDL с Фурье-преобразованиемЭконометрика↔ сравнить
- Тест Грэнджера на причинность с использованием преобразования ФурьеЭконометрика↔ сравнить
- Векторная модель коррекции ошибок Фурье (Fourier VECM)Эконометрика↔ сравнить
- Модель векторной авторегрессии со структурными сдвигамиЭконометрика↔ сравнить
- Структурная векторная авторегрессия (SVAR)Эконометрика↔ сравнить
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →