Панельный тест Йохансена на коинтеграцию
Панельный тест Йохансена на коинтеграцию расширяет метод максимального правдоподобия Йохансена для панельных данных, позволяя исследователям проверять, имеют ли несколько нестационарных переменных долгосрочные равновесные отношения между единицами поперечного сечения. Он объединяет статистики отношения правдоподобия из индивидуальных тестов Йохансена и сравнивает стандартизированное среднее со стандартным нормальным распределением, обеспечивая большую мощность, чем подходы, основанные на данных одной страны.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-johansen-cointegration
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест границ ARDL для панельных данных (Panel ARDL Bounds Test)Эконометрика↔ сравнить
- Панельный тест коинтеграции Энгла-ГрейнджераЭконометрика↔ сравнить
- Тест причинности по Грейнджеру на панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
- Панельная модель коррекции ошибок (Panel VECM)Эконометрика↔ сравнить
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →