Тройное экспоненциальное сглаживание Хольта-Винтерса
Тройное экспоненциальное сглаживание Хольта-Винтерса — это прогностическая модель, которая расширяет двойное сглаживание Хольта путем добавления сезонной компоненты; она была представлена Питером Винтерсом в 1960 году на основе работы Чарльза Хольта. Модель отслеживает три изменяющиеся величины — уровень, тренд и сезонность — и комбинирует их для прогнозирования непрерывного временного ряда.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/holt-winters
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Простое и двойное экспоненциальное сглаживание (SES / Холт)Эконометрика↔ сравнить
- Модель пространства состояний (фильтр Калмана)Эконометрика↔ сравнить
- Структурная модель временных рядов (базовая структурная модель)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →