Тест Дарбина — Уотсона на автокорреляцию

Тест Дарбина — Уотсона, разработанный Джеймсом Дарбином и Джеффри Уотсоном в 1950–1951 гг., обнаруживает сериальную корреляцию первого порядка в остатках линейной регрессии. Его статистика варьируется от 0 до 4: значение около 2 указывает на отсутствие автокорреляции, значения, близкие к 0, — на положительную автокорреляцию, а значения, близкие к 4, — на отрицательную автокорреляцию. Несмотря на известные ограничения, он остается одним из наиболее часто сообщаемых диагностических показателей регрессии.