Байесовский TGARCH (Threshold GARCH с Байесовской оценкой)
Байесовский TGARCH объединяет модель волатильности Threshold GARCH — которая улавливает асимметричный отклик волатильности на положительные и отрицательные шоки — с полным байесовским выводом с помощью выборки методом Монте-Карло по Марковским цепям. Результатом является принципиальная, учитывающая неопределенность система для моделирования эффектов кредитного плеча и финансовых доходов с толстыми хвостами.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Байесовская модель ARCHЭконометрика↔ compare
- Байесовская модель EGARCHЭконометрика↔ compare
- Байесовская модель GARCHЭконометрика↔ compare
- Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Эконометрика↔ compare
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →