Стандартные ошибки HAC по Ньюи-Уэсту

Стандартные ошибки HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) по Ньюи-Уэсту, предложенные Уитни Ньюи и Кеннетом Уэстом в 1987 году, представляют собой оценку ковариационной матрицы для регрессии методом наименьших квадратов (МНК), которая остается состоятельной как при гетероскедастичности, так и при наличии серийной автокорреляции неизвестной формы. Это стандартный инструмент для коррекции выводов в регрессиях временных рядов и панельных данных, когда остатки не являются независимыми и одинаково распределенными (i.i.d.), не требуя спецификации структуры ошибок, кроме выбора параметра полосы пропускания (bandwidth).